PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с VFVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с VFVA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или VFVA.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и VFVA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.59%
64.55%
^GSPTSE
VFVA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

0.85

VFVA:

-0.12

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.21

VFVA:

-0.01

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.17

VFVA:

1.00

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

0.96

VFVA:

-0.11

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

4.29

VFVA:

-0.37

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.87%

VFVA:

7.07%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.57%

VFVA:

22.32%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

VFVA:

-48.57%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.19%

VFVA:

-16.19%

Доходность по периодам

^GSPTSE

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

0.72%

1 год

13.05%

5 лет

11.45%

10 лет

4.91%

VFVA

С начала года

-8.54%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

-9.46%

1 год

-3.73%

5 лет

19.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и VFVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^GSPTSE: 0.79
VFVA: -0.08
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^GSPTSE: 1.21
VFVA: 0.05
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^GSPTSE: 1.16
VFVA: 1.01
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^GSPTSE: 0.96
VFVA: -0.07
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^GSPTSE: 3.64
VFVA: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VFVA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
-0.08
^GSPTSE
VFVA

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и VFVA

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.54%
-16.19%
^GSPTSE
VFVA

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и VFVA

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 11.19%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 15.62%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
15.62%
^GSPTSE
VFVA