PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с VFVA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с VFVA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).

VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или VFVA.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и VFVA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

1.14

VFVA:

0.10

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.58

VFVA:

0.33

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.23

VFVA:

1.04

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

1.29

VFVA:

0.10

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

5.60

VFVA:

0.32

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.95%

VFVA:

7.86%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.49%

VFVA:

22.87%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

VFVA:

-48.57%

Текущая просадка

^GSPTSE:

0.00%

VFVA:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью -0.37%.

^GSPTSE

С начала года

5.03%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

4.34%

1 год

15.61%

5 лет

12.20%

10 лет

5.62%

VFVA

С начала года

-0.37%

1 месяц

13.52%

6 месяцев

-5.02%

1 год

2.07%

5 лет

19.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и VFVA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг риск-скорректированной доходности VFVA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа VFVA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и VFVA

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и VFVA

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 2.21%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...