Сравнение ^GSPTSE с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или VFVA.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и VFVA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и VFVA
Основные характеристики
^GSPTSE:
1.91
VFVA:
0.54
^GSPTSE:
2.60
VFVA:
0.89
^GSPTSE:
1.35
VFVA:
1.11
^GSPTSE:
2.85
VFVA:
0.91
^GSPTSE:
12.69
VFVA:
2.44
^GSPTSE:
1.53%
VFVA:
3.62%
^GSPTSE:
10.19%
VFVA:
16.39%
^GSPTSE:
-49.99%
VFVA:
-48.58%
^GSPTSE:
-4.25%
VFVA:
-8.89%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 7.06%.
^GSPTSE
17.37%
-1.75%
14.12%
18.46%
7.55%
5.39%
VFVA
7.06%
-6.37%
6.25%
7.05%
11.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и VFVA
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и VFVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и VFVA
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.